Практикум по эконометрике (syllabus)

Планируемые результаты обучения (Знать, Уметь, Владеть)	Знать: основные параметры распределений (математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение) и их интерпретацию в социальных исследованиях; понятие корреляции и ковариации, методы оценки линейной связи между социально-экономическими показателями; базовые принципы регрессионного анализа: концепция модели, остатки, предпосылки (линейность, гомоскедастичность, нормальность остатков). Уметь рассчитывать и интерпретировать статистические характеристики выборки на конкретных данных (например, оценки доходов семей из выборочного обследования населения); строить и проверять графики распределения выборочных данных и диаграммы рассеяния для анализа связи между переменными; оценивать параметры простой линейной регрессии и проводить тест значимости коэффициентов (t-тест, F-тест). Владеть навыками описательного анализа с помощью R (функции mean(), sd(), plot(), lm()); приёмами проверки предпосылок регрессионной модели через графики остатков и тесты на гетероскедастичность
Содержание разделов курса	- Введение в эконометрику Регрессионный анализ Анализ временных рядов Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Методы исключения тенденции. Автокорреляция в остатках. Системы эконометрических уравнений Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели.
Видео запись
Среды и средства, которые поддерживают учебный курс	NetLogo, R, CODAP, Simple Economy, Urban Suite - Economic Disparity, Central Limit Theorem, Random Basic Advanced, StatKey
Книги, на которых основывается учебный курс	Introduction to Econometrics with R, Дружелюбная эконометрика, Big Data with R

Последовательность курса

Содержание курса

Курс начинается с подготовительных блоков (outcomes, понятия, ресурсы), где вводятся компетенции по анализу данных образования и инструменты вроде R для регрессии, NetLogo для симуляций классов/групп студентов. Основной поток структурирован по обязательным темам:

1. Введение фокусируется на типичных образовательных данных (панели вузов, временные ряды онлайн-курсов)
2. Регрессионный анализ охватывает OLS/logit для предикторов dropout (возраст, мотивация), с бутстрапом для интервальных оценок;
3. Анализ временных рядов применяет ARIMA к динамике успеваемости или метрикам E-learning;
4. Системы уравнений разбирают 2SLS для эндогенных выборов (вуз/специальность).

Параллельно интегрируется NetLogo для генерации синтетических данных (агенты-студенты с поведением), которые затем анализируются эконометрически, связывая с материалами DigiDa по моделированию. ​

Каждый этап завершается мини-заданиями в SMW (DigiDa-страницы), а финальный мини-проект — полным циклом:

• симуляция в NetLogo (например, модель мотивации в классе),
• бутстрап-регрессия на сгенерированных данных, выводы по эффективности вмешательств.

Итоговая проверка outcomes обеспечивает достижение: студенты публикуют скрипты, модели и категории в вики,

Введение в эконометрику

Description

Эконометрика

Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории. Термин «эконометрика» состоит из двух частей: «эконо» — от «экономика» и «метрика» — от «измерение». Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки экономических теорий.

Предмет и задачи эконометрики

Эконометрика исследует применимость статистических методов к экономическим данным для проверки экономических теорий и построения прогностических моделей. Основные задачи:

• Построение и оценка регрессионных моделей. Общая форма простой линейной регрессии:

[math]\displaystyle{ y_i=\beta_0+\beta_1x_i+\varepsilon_i }[/math]

• Оценка параметров с помощью метода наименьших квадратов (МНК)

[math]\displaystyle{ S = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 \rightarrow \min }[/math]

• Проверка статистических гипотез (t-тест, F-тест).
• Построение доверительных интервалов и прогнозирование.

Модели практической образовательной эконометрики

	Description
GenderDeSegregationSchool	Модель воспроизводит изменения в проценте женщин-учителей в гимназиях федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии с 1950 по 1989 год. Она начинается с данных о количестве мужчин и женщин-учителей в этих школах в 1950 году, которые считываются из файла school.txt, и отображает их на карте Рейнланд-Пфальца
School Choice ABM	Модель "School Enrollment" представляет собой модель, которая иллюстрирует систему школьного образования в Чили, основанную на рыночных принципах. В этой модели студенты могут выбирать между различными типами школ: государственными, частными с ваучерами и частными платными. Модель изображает город, в котором расположены школы и студенты. schools-own - enrollment achievement traffic-lights-color is-private? students-own - target enrolled? income years-in-school school-achievement Есть версии, когда имеют дополнительные атрибуты, такие как географическое положение, сектор (государственная или частная), стоимость обучения, уровень достижений студентов, максимальная вместимость, год открытия и закрытия, а также вероятность того, что о ней узнают ученики.
School Education Competition	Модель описывает роль образования в повышении социального статуса и содействии социальной мобильности, подчеркивая, что семьи прилагают все усилия для получения лучших образовательных возможностей, особенно в странах с высокой конкурентностью в сфере образования (Китай). Эта модель позволяет исследовать динамику образовательной конкуренции и влияние различных факторов на качество образования и равенство возможностей среди студентов.
Simple Economy	Simple Economy представляет собой базовую модель экономического обмена из второй главы учебника "Introduction to Agent-Based Modeling" Ури Виленского и Уильяма Рэнда. Это мысленный эксперимент простейшей экономической системы, где на каждом временном шаге каждый агент передает один доллар случайно выбранному другому агенту, если у него есть деньги для передачи.
Small group discussion	Модель обсуждения в малой группе. Модель Различает роли студента и преподавателя — позволяет моделировать педагогические стратегии, а не только традиционные подходы к моделированию популяции агентов Агенты имеют убеждения о собственных состояниях и состояниях других агентов, которые изменяются в результате вербальных транзакций Учитывает конкуренцию и кооперацию как факторы, формирующие характер групповой дискуссии Предоставляет теоретическую перспективу для анализа индивидуального и группового развития вовлечённости в задачу (активность) и социальной вовлечённости с одноклассниками (дискурсивность) в независимых и модерируемых преподавателем малых группах
Teacher Satisfaction (model)	Модель удовлетворённости учителей — агентно-ориентированная симуляция рынка труда преподавателей в городской системе образования. Учителя выбирают работу по зарплате, качеству школы и расстоянию, их удовлетворённость (0-1) определяет текучесть кадров. Модель показывает стратификацию: хорошие школы заполнены (satisfaction 0.9), плохие пустеют (satisfaction 0.2), безработица минимальна.
Urban Suite - Economic Disparity	Модель "Urban Suite - Economic Disparity" представляет упрощённую городскую экономическую систему, где агенты с различным социально-экономическим статусом конкурируют за землю в городском пространстве. Модель исследует процессы пространственной сегрегации и формирования экономического неравенства в городской среде. В модели есть фиксированные рабочие места (серые квадраты), распределённые по городской территории. Агенты стремятся минимизировать расстояние до ближайшего места работы.

Регрессионный анализ

1. Парная регрессия. Спецификация модели.
2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.
   • Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции.
   • Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии.
3. Нелинейная регрессия. Подбор линеаризующего преобразования. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.
4. Множественная регрессия. Спецификация модели.
   • Отбор факторов при построении множественной регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Частные уравнения регрессии.
5. Множественная корреляция. Частная корреляция. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
   • Фиктивные переменные во множественной регрессии.

Использование Testimate (CODAP) для регрессионного анализа

Анализ временных рядов

1. Основные элементы временного ряда.
2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
3. Методы исключения тенденции.
4. Автокорреляция в остатках.
5. Критерий Дарбина-Уотсона.