Гетероскедастичность

Описание	Гетероскедастичность в эконометрике — это свойство, при котором дисперсия случайной ошибки регрессионной модели меняется в зависимости от значений независимых переменных или положения наблюдений в пространстве.
Область знаний	Экономика, Статистика, Моделирование
Авторы
Поясняющее видео
Близкие понятия
Среды и средства для освоения понятия	Economic Disparity

Гетероскедастичность в эконометрике — это свойство, при котором дисперсия случайной ошибки регрессионной модели меняется в зависимости от значений независимых переменных или положения наблюдений в пространстве. Формально:

[math]\displaystyle{ \operatorname{Var}(\varepsilon_i \mid X_i) = \sigma_i^2 \neq \sigma^2 }[/math]

то есть

• дисперсия ошибок [math]\displaystyle{ \sigma_i^2 }[/math] для наблюдения [math]\displaystyle{ i }[/math] не постоянна,
• при гомоскедастичности требование: [math]\displaystyle{ \operatorname{Var}(\varepsilon_i)=\sigma^2 }[/math] для всех [math]\displaystyle{ i }[/math].

Модель «Экономическое неравенство»

В разных районах города разброс отклонений полезности агентов от предсказанной функции может значительно различаться. Так, в густонаселённых кластерах (богатых или бедных) высокая плотность агентов усиливает конкуренцию за участки, что увеличивает дисперсию ошибок:

<math> \operatorname{Var}\bigl(U_{\text{poor}}(i) - \widehat{U}_{\text{poor}}(i)\bigr) \quad\text{и}\quad \operatorname{Var}\bigl(U_{\text{rich}}(i) - \widehat{U}_{\text{rich}}(i)\bigr) \endmath>

различаются между центральными кластерами и периферией.