Метод Монте-Карло: различия между версиями

Материал из Поле цифровой дидактики
Новая страница: «{{Понятие |Description=Метод Монте-Карло — это вычислительный метод, основанный на использовании случайных выборок для решения детерминированных и стохастических задач. Метод назван в честь Монте-Карло в княжестве Монако, известного своим казино и игрой в...»
 
Нет описания правки
Строка 15: Строка 15:
#  Генерация случайных выборок
#  Генерация случайных выборок
#* Создаётся большой набор случайных выборок (обычно 100 000 или более) в соответствии с выбранными распределениями. На основе закона больших чисел, при увеличении размера выборки, статистические характеристики выборки сходятся к теоретическим параметрам.
#* Создаётся большой набор случайных выборок (обычно 100 000 или более) в соответствии с выбранными распределениями. На основе закона больших чисел, при увеличении размера выборки, статистические характеристики выборки сходятся к теоретическим параметрам.
Закон больших чисел — фундаментальный принцип, утверждающий, что выборочное среднее сходится к математическому ожиданию по вероятности при увеличении размера выборки:
<math>\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu = E[X]</math>

Версия от 12:59, 6 декабря 2025


Описание Метод Монте-Карло — это вычислительный метод, основанный на использовании случайных выборок для решения детерминированных и стохастических задач. Метод назван в честь Монте-Карло в княжестве Монако, известного своим казино и игрой в рулетку, так как суть метода связана со случайными числами, подобно вероятностной природе азартных игр. В образовательном контексте метод Монте-Карло применяется для моделирования различных физических и социально-экономических систем. Метод позволяет студентам убедиться в функциональности численных подходов и исследовать, как точность метода зависит от количества выборок
Область знаний Игра, Статистика
Авторы Госсет, Нейман
Поясняющее видео
Близкие понятия
Среды и средства для освоения понятия NetLogo, R, CODAP

Исторически первое применение метода Монте-Карло связано с работой Уильяма Госсета в 1908 году, который использовал методы случайной выборки для открытия распределения Стьюдента. Систематическое развитие метода произошло в 1940-х годах благодаря работам Джона фон Неймана и Станислава Улама при разработке атомной бомбы в проекте Манхэттен.

Метод Монте-Карло базируется на трёх фундаментальных принципах:​

  1. Построение вероятностной модели
    • Формулируется математическая модель, связывающая выходные и входные переменные. Модель должна включать как детерминированные компоненты, так и случайные элементы, представляющие неопределённость: [math]\displaystyle{ \bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu = E[X] }[/math]
  2. Выбор вероятностных распределений
    • Для каждой случайной переменной выбирается подходящее распределение вероятностей — нормальное, равномерное, экспоненциальное и др. В образовательных приложениях обычно используются стандартные распределения.
  3. Генерация случайных выборок
    • Создаётся большой набор случайных выборок (обычно 100 000 или более) в соответствии с выбранными распределениями. На основе закона больших чисел, при увеличении размера выборки, статистические характеристики выборки сходятся к теоретическим параметрам.

Закон больших чисел — фундаментальный принцип, утверждающий, что выборочное среднее сходится к математическому ожиданию по вероятности при увеличении размера выборки: [math]\displaystyle{ \bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu = E[X] }[/math]