Пространственная автокорреляция

Описание	Пространственная автокорреляция в эконометрике — это свойство, при котором значения экономической переменной в одной точке пространства статистически зависят от значений этой же переменной в соседних точках.
Область знаний	Экономика, Статистика
Авторы
Поясняющее видео
Близкие понятия	Регрессия
Среды и средства для освоения понятия	Economic Disparity

Пространственная автокорреляция в эконометрике — это свойство, при котором значения экономической переменной в одной точке пространства статистически зависят от значений этой же переменной в соседних точках. Формально пространственная автокорреляция означает, что остатки регрессионной модели или сами переменные удовлетворяют модели:

[math]\displaystyle{ Y = \alpha + \beta X + \rho W\,Y + \varepsilon, }[/math] где

• [math]\displaystyle{ Y }[/math] — вектор наблюдений зависимой переменной;
• [math]\displaystyle{ X }[/math] — матрица независимых переменных;
• [math]\displaystyle{ W }[/math] — матрица пространственных весов (описывающая соседство участков);
• [math]\displaystyle{ \rho }[/math] — коэффициент пространственной автокорреляции;
• [math]\displaystyle{ \varepsilon }[/math] — вектор случайных ошибок.