PP тест
| Краткое описание инструмента | Тест Филлипса-Перрона (англ. Phillips–Perron test, PP-тест) — статистический метод для проверки наличия единичного корня во временных рядах. Назван в честь экономистов Питера Филлипса (Peter C. B. Phillips) и Пьера Перрона (Pierre Perron). Данный тест является альтернативой расширенному тесту Дики-Фуллера (ADF) и используется в эконометрическом анализе для определения стационарности временных рядов. |
|---|---|
| Возможности | |
| Трудности использования | |
| Область знаний | Социология, Экономика, Статистика |
| Область применения | статистика |
| Поясняющее видео | |
| Веб-сайт | |
| Пользователи | Учащиеся, Преподаватели, Исследователи |
| Используется для создания (проведения) | Статистический анализ |
| Разработчик | |
| Сообщество вокруг средства | |
| Лицензия | |
| Год первого релиза | |
| Совместное сетевое использование | Нет |
| Какой язык основной | {{{Language_Ru_Eng}}}"{{{Language_Ru_Eng}}}" is not in the list (Russian, English, Turkish) of allowed values for the "Language Ru Eng" property. |
| Есть ли поддержка Искусственным Интеллектом | Нет |
Тест Филлипса-Перрона предназначен для проверки нулевой гипотезы о том, что временной ряд имеет единичный корень. В отличие от теста Дики-Фуллера, PP-тест использует непараметрическую коррекцию t-статистики для учета автокорреляции и гетероскедастичности в остатках.
PP-тест строится на базе теста Дики-Фуллера для проверки нулевой гипотезы [math]\displaystyle{ \rho = 1 }[/math] в уравнении:
[math]\displaystyle{ \Delta y_t = (\rho - 1)y_{t-1} + u_t }[/math]
где: - [math]\displaystyle{ \Delta }[/math] — оператор первой разности - [math]\displaystyle{ y_t }[/math] — временной ряд в момент времени [math]\displaystyle{ t }[/math] - [math]\displaystyle{ u_t }[/math] — случайный остаток
Базовая регрессионная модель
PP-тест основывается на оценке регрессии:
[math]\displaystyle{ y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + \epsilon_t }[/math]
Преимущества перед ADF-тестом
- Непараметрическая коррекция: PP-тест не требует спецификации лагов для коррекции автокорреляции
- Робастность: устойчив к неспецифицированной автокорреляции и гетероскедастичности
- Широкая применимость: подходит для рядов с сезонностью и структурными сдвигами
Для выполнения теста Филлипса-Перрона в R используются несколько пакетов:
- Пакет `tseries`
library(tseries)
# Выполнение PP-теста
result <- PP.test(x, lshort = TRUE)
print(result)
