Стандартная ошибка

Описание	Стандартная ошибка среднего (англ. standard error, сокращённо SE) в математической статистике — статистический параметр, величина, характеризующая выборочное распределение, в частности стандартное отклонение выборочного среднего, рассчитанное по выборке размера n из генеральной совокупности. Величина стандартной ошибки зависит от дисперсии генеральной совокупности и объёма выборки
Область знаний	Социология
Авторы	Юл
Поясняющее видео
Близкие понятия	Датасет, Анализ данных
Среды и средства для освоения понятия	R, J, Python, Snap!

Стандартная ошибка среднего вычисляется по формуле

[math]\displaystyle{ \text{SE}_\bar{x}\ = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} }[/math]

где [math]\displaystyle{ \sigma }[/math] — величина среднеквадратического отклонения генеральной совокупности, и [math]\displaystyle{ {n} }[/math] — объём выборки.

Поскольку дисперсия генеральной совокупности, как правило, неизвестна, то оценка стандартной ошибки вычисляется по формуле:

[math]\displaystyle{ \text{SE}_\bar{x}\ = \frac{s}{\sqrt{n}} }[/math]

где [math]\displaystyle{ s }[/math] — стандартное отклонение случайной величины на основе несмещённой оценки её выборочной дисперсии и [math]\displaystyle{ n }[/math] — объём выборки.