Стандартная ошибка
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание | Стандартная ошибка среднего (англ. standard error, сокращённо SE) в математической статистике — статистический параметр, величина, характеризующая выборочное распределение, в частности стандартное отклонение выборочного среднего, рассчитанное по выборке размера
n из генеральной совокупности. Величина стандартной ошибки зависит от дисперсии генеральной совокупности и объёма выборки |
|---|---|
| Область знаний | Социология |
| Авторы | Юл |
| Поясняющее видео | |
| Близкие понятия | Датасет, Анализ данных |
| Среды и средства для освоения понятия | R, J, Python, Snap! |
Стандартная ошибка среднего вычисляется по формуле
- [math]\displaystyle{ \text{SE}_\bar{x}\ = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} }[/math]
где [math]\displaystyle{ \sigma }[/math] — величина среднеквадратического отклонения генеральной совокупности, и [math]\displaystyle{ {n} }[/math] — объём выборки.
Поскольку дисперсия генеральной совокупности, как правило, неизвестна, то оценка стандартной ошибки вычисляется по формуле:
- [math]\displaystyle{ \text{SE}_\bar{x}\ = \frac{s}{\sqrt{n}} }[/math]
где [math]\displaystyle{ s }[/math] — стандартное отклонение случайной величины на основе несмещённой оценки её выборочной дисперсии и [math]\displaystyle{ n }[/math] — объём выборки.
