ДМНК

Описание	ДМНК (аббревиатура от «Двухшаговый Метод Наименьших Квадратов») — это эконометрический метод оценивания параметров системы одновременных уравнений, когда обычный даёт смещённые оценки из-за эндогенности переменных
Область знаний	Статистика
Авторы
Поясняющее видео
Близкие понятия	Система эконометрических уравнений
Среды и средства для освоения понятия

ДМНК (аббревиатура от «Двухшаговый Метод Наименьших Квадратов») — это эконометрический метод оценивания параметров системы одновременных уравнений, когда обычный МНК даёт смещённые оценки из-за эндогенности переменных

Рассмотрим систему:

[math]\displaystyle{ \displaystyle{\begin{cases} y_1(t) = \alpha_0 + \alpha_1 y_2(t) + \beta_1 x(t) + \varepsilon_1(t) \\ y_2(t) = \gamma_0 + \gamma_1 y_1(t) + \beta_2 x(t) + \varepsilon_2(t) \end{cases}} }[/math]

Здесь:

• [math]\displaystyle{ \displaystyle{y_1} }[/math] и [math]\displaystyle{ \displaystyle{y_2} }[/math] — эндогенные переменные (взаимно зависят друг от друга)
• [math]\displaystyle{ \displaystyle{x} }[/math] — экзогенная переменная (независимая)
• [math]\displaystyle{ \displaystyle{\alpha_1} }[/math] и [math]\displaystyle{ \displaystyle{\gamma_1} }[/math] — коэффициенты взаимного влияния