Матрица корреляций

Описание	Матрица корреляций (correlation matrix) — квадратная таблица, отображающая попарные коэффициенты корреляции между множественными переменными в наборе данных. Матрица корреляций предоставляет компактное представление взаимосвязей между переменными и является фундаментальным инструментом в анализе многомерных данных.
Область знаний	Математика, Экономика, Статистика
Авторы
Поясняющее видео
Близкие понятия	Матрица
Среды и средства для освоения понятия

Математическое представление

Для набора данных с p переменными матрица корреляций R представляет собой симметричную матрицу размера p × p:

[math]\displaystyle{ R = \begin{bmatrix} 1 & r_{12} & r_{13} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & 1 & r_{23} & \cdots & r_{2p} \\ r_{31} & r_{32} & 1 & \cdots & r_{3p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & r_{p3} & \cdots & 1 \end{bmatrix} }[/math]

где [math]\displaystyle{ r_{ij} }[/math] — коэффициент корреляции между переменными i и j.