Коэффициент корреляции

Описание
Область знаний	Управление, Статистика
Авторы	Пирсон
Поясняющее видео
Близкие понятия	Корреляция
Среды и средства для освоения понятия	R

линейный коэффициент корреляции (или коэффициент корреляции Пирсона)

[math]\displaystyle{ \mathbf{r}_{XY} = \frac{\mathbf{cov}_{XY}}{\mathbf{\sigma}_{X}{\sigma}_{Y}}= \frac{\sum (X-\bar{X})(Y-\bar{Y})}{\sqrt{\sum (X-\bar{X})^2\sum (Y-\bar{Y})^2}}. }[/math]

где [math]\displaystyle{ \overline{X} = \frac1n\sum_{t=1}^n X_t }[/math], [math]\displaystyle{ \overline{Y} = \frac1n\sum_{t=1}^n Y_t }[/math] — среднее значение выборок.