Эндогенность

Описание	Классическое определение эндогенности в эконометрике гласит, что эндогенность возникает, когда независимая переменная коррелирует с ошибкой модели, то есть отсутствует независимость регрессоров и случайных ошибок, что приводит к смещённым и несостоятельным оценкам коэффициентов регрессии.
Область знаний	Экономика, Статистика
Авторы
Поясняющее видео
Близкие понятия	Регрессия, Регрессор
Среды и средства для освоения понятия	Economic Disparity

Формально, эндогенность связана с нарушением предпосылки [math]\displaystyle{ \mathrm{Cov}(X_i, \varepsilon_i) \neq 0, }[/math]

Примеры

В модели «Economic Disparity» эндогенность проявляется в том, что решение агентов о выборе места жительства влияет на экономические характеристики участка (цену и качество), которые, в свою очередь, влияют на будущие решения агентов. То есть переменная «место жительства» одновременно является независимой переменной и влияет на ошибку модели через изменение цены и качества.

Пример

Когда богатые агенты переселяются в участок, они повышают его цену и качество, то есть

[math]\displaystyle{ P_{i,t}, Q_{i,t} \quad \text{зависят от} \quad \text{присутствия агентов} }[/math]

• Но именно цена и качество влияют на решение будущих агентов переехать или остаться.

Эта взаимозависимость создаёт обратную связь, которая ведёт к корреляции между переменными и ошибками модели — классическому случаю эндогенности.