Эконометрическая модель - История изменений

Patarakin: /* Модели временных рядов */

2025-10-11T11:25:27Z

Модели временных рядов

← Предыдущая версия		Версия от 14:25, 11 октября 2025
Строка 86:		Строка 86:

	К моделям временных рядов относятся:		К моделям временных рядов относятся:
	# Модели ~~тренда~~: зависимость от трендовой компоненты		# Модели [[тренд]]а: зависимость от трендовой компоненты
	# Модели сезонности: зависимость от сезонной компоненты		# Модели сезонности: зависимость от сезонной компоненты
	# Модели с распределенным лагом: зависимость от предыдущих значений факторных переменных		# Модели с распределенным лагом: зависимость от предыдущих значений факторных переменных
	# Модели авторегрессии: зависимость от предыдущих значений результативных переменных~~[5]~~		# Модели [[авторегрессия\|авторегрессии]]: зависимость от предыдущих значений результативных переменных

	; Пример в образовательной статистике:		; Пример в образовательной статистике:

Patarakin: /* Регрессионные модели с одним уравнением */

2025-10-11T11:23:44Z

Регрессионные модели с одним уравнением

← Предыдущая версия		Версия от 14:23, 11 октября 2025
Строка 28:		Строка 28:

	В зависимости от количества факторных признаков различают:		В зависимости от количества факторных признаков различают:
	* Парную регрессию — один факторный признак		* [[парная регрессия\|Парную регрессию]] — один факторный признак
	* Множественную регрессию — два и более факторных признака		* [[множественная регрессия\|Множественную регрессию]] — два и более факторных признака

	По виду функции модели подразделяются на линейные и нелинейные.		По виду функции модели подразделяются на линейные и нелинейные.

Patarakin: /* Схема классификации */

2025-10-11T11:21:27Z

Схема классификации

← Предыдущая версия		Версия от 14:21, 11 октября 2025
Строка 116:		Строка 116:

	=== Схема классификации ===		=== Схема классификации ===
			{{#mermaid:flowchart LR
			A[Эконометрические модели] --> B1[По природе зависимостей]
			A --> B2[По уровню агрегирования]
			A --> B3[По методике]
			A --> B4[По форме]
			A --> B5[По способу построения]

	~~{{#mermaid:graph LR~~		B1 --> C1[Детерминистические]
	~~A[Эконометрические модели] -->~~ B1~~[По природе зависимостей]~~		B1 --> C2[Стохастические]
	A --> B2[~~По уровню агрегирования~~]
	~~A --> B3[По методике]~~
	~~A --> B4[По форме]~~
	A --> B5[~~По способу построения~~]

	B1 --> C1[~~Детерминистические~~]		B2 --> D1[Микроуровень]
	B1 --> C2[~~Стохастические~~]		B2 --> D2[Мезоуровень]
			B2 --> D3[Макроуровень]

	B2 --> D1[~~Микроуровень~~]		B3 --> E1[Линейные OLS]
	B2 --> D2[~~Мезоуровень~~]		B3 --> E2[Инструментальные переменные]
	B2 --> D3[~~Макроуровень~~]		B3 --> E3[Панельные данные]
			B3 --> E4[VAR]
			B3 --> E5[Максимальное правдоподобие]

	B3 --> E1[Линейные ~~OLS~~]		B4 --> F1[Линейные]
	B3 --> E2[~~Инструментальные (IV)]~~		B4 --> F2[Логит/Пропорциональные шансы]
	~~B3 --> E3[Панельные (FE~~/~~RE)~~]		B4 --> F3[Поассоновские]
	B3 --> E4[~~VAR~~]		B4 --> F4[Тобит]
	B3 --> E5[~~Метод максимального правдоподобия (ML)~~]

	~~B4 --> F1[Линейные]~~		B5 --> G1[Классические]
	~~B4 --> F2[Логит/Пропорциональные шансы]~~		B5 --> G2[Агент-ориентированные NetLogo]
	~~B4 --> F3[Поассоновские]~~		B5 --> G3[Вычислительные статистические R]
	~~B4 --> F4[Тобит]~~

	B5 --> G1[Классические]
	B5 --> G2[Агент-ориентированные]
	B5 --> G3[Вычислительные статистические]
	}}		}}

Patarakin: /* Схема классификации */

2025-10-11T11:17:53Z

Схема классификации

← Предыдущая версия		Версия от 14:17, 11 октября 2025
Строка 117:		Строка 117:
	=== Схема классификации ===		=== Схема классификации ===

	{{#mermaid:		{{#mermaid:graph LR
	graph LR
	A[Эконометрические модели] --> B1[По природе зависимостей]		A[Эконометрические модели] --> B1[По природе зависимостей]
	A --> B2[По уровню агрегирования]		A --> B2[По уровню агрегирования]

Patarakin: /* Схема классификации */

2025-10-11T11:17:37Z

Схема классификации

← Предыдущая версия		Версия от 14:17, 11 октября 2025
Строка 117:		Строка 117:
	=== Схема классификации ===		=== Схема классификации ===

			{{#mermaid:
	{{#mermaid graph TD		graph LR

	A[Эконометрические модели] --> B1[По природе зависимостей]		A[Эконометрические модели] --> B1[По природе зависимостей]
	A --> B2[По уровню агрегирования]		A --> B2[По уровню агрегирования]
Строка 129:		Строка 128:
	B1 --> C2[Стохастические]		B1 --> C2[Стохастические]

	B2 --> D1[~~Микро~~]		B2 --> D1[Микроуровень]
	B2 --> D2[~~Мезо~~]		B2 --> D2[Мезоуровень]
	B2 --> D3[~~Макро~~]		B2 --> D3[Макроуровень]

	B3 --> E1[Линейные OLS]		B3 --> E1[Линейные OLS]
	B3 --> E2[IV]		B3 --> E2[Инструментальные (IV)]
	B3 --> E3[Панельные]		B3 --> E3[Панельные (FE/RE)]
	B3 --> E4[VAR]		B3 --> E4[VAR]
	B3 --> E5[ML]		B3 --> E5[Метод максимального правдоподобия (ML)]

	B4 --> F1[Линейные]		B4 --> F1[Линейные]
	B4 --> F2[Логит/Пропорциональные шансы]		B4 --> F2[Логит/Пропорциональные шансы]
	B4 --> F3[~~Поассон~~]		B4 --> F3[Поассоновские]
	B4 --> F4[Тобит]		B4 --> F4[Тобит]

Patarakin: /* Схема классификации */

2025-10-11T11:11:49Z

Схема классификации

← Предыдущая версия		Версия от 14:11, 11 октября 2025
Строка 118:		Строка 118:


	<mermaid>		{{#mermaid graph TD
	graph TD
	A[Эконометрические модели] --> B1[По природе зависимостей]		A[Эконометрические модели] --> B1[По природе зависимостей]
	A --> B2[По уровню агрегирования]		A --> B2[По уровню агрегирования]
Строка 147:		Строка 147:
	B5 --> G2[Агент-ориентированные]		B5 --> G2[Агент-ориентированные]
	B5 --> G3[Вычислительные статистические]		B5 --> G3[Вычислительные статистические]
	~~</mermaid>~~		}}

Patarakin: /* Основные критерии классификации */

2025-10-11T11:10:11Z

Основные критерии классификации

← Предыдущая версия		Версия от 14:10, 11 октября 2025
Строка 114:		Строка 114:
	** Агент-ориентированные — моделирование множества автономных агентов (NetLogo);		** Агент-ориентированные — моделирование множества автономных агентов (NetLogo);
	** Вычислительные статистические — использование R-пакетов («plm», «ivreg»), [[бутстрэп]], MCMC.		** Вычислительные статистические — использование R-пакетов («plm», «ivreg»), [[бутстрэп]], MCMC.

			=== Схема классификации ===


			<mermaid>
			graph TD
			A[Эконометрические модели] --> B1[По природе зависимостей]
			A --> B2[По уровню агрегирования]
			A --> B3[По методике]
			A --> B4[По форме]
			A --> B5[По способу построения]

			B1 --> C1[Детерминистические]
			B1 --> C2[Стохастические]

			B2 --> D1[Микро]
			B2 --> D2[Мезо]
			B2 --> D3[Макро]

			B3 --> E1[Линейные OLS]
			B3 --> E2[IV]
			B3 --> E3[Панельные]
			B3 --> E4[VAR]
			B3 --> E5[ML]

			B4 --> F1[Линейные]
			B4 --> F2[Логит/Пропорциональные шансы]
			B4 --> F3[Поассон]
			B4 --> F4[Тобит]

			B5 --> G1[Классические]
			B5 --> G2[Агент-ориентированные]
			B5 --> G3[Вычислительные статистические]
			</mermaid>

Patarakin: /* Модели временных рядов */

2025-10-11T11:06:52Z

Модели временных рядов

← Предыдущая версия		Версия от 14:06, 11 октября 2025
Строка 93:		Строка 93:
	; Пример в образовательной статистике:		; Пример в образовательной статистике:
	<math>\text{Поступления}_t = \alpha + \beta_1 t + \beta_2 \text{Поступления}_{t-1} + \varepsilon_t</math>		<math>\text{Поступления}_t = \alpha + \beta_1 t + \beta_2 \text{Поступления}_{t-1} + \varepsilon_t</math>

			== Основные критерии классификации ==

			В эконометрике модели обычно классифицируют по следующим признакам:
			* По природе зависимостей
			** Детерминистические — без учёта случайной составляющей;
			** Стохастические — содержат случайные ошибки (\varepsilon) <math>y_i = f(x_i;\beta) + \varepsilon_i</math>
			* По уровню агрегирования
			** Микроуровень — индивиды, фирмы, агенты;
			** Мезоуровень — отрасли, регионы;
			** Макроуровень — экономика страны в целом.
			* По эконометрической методике
			**Линейные регрессии (OLS) <math>y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i</math>
			** Нелинейные модели (линейно в параметрах или в преобразованных переменных)
			* По функциональной форме
			** Линейные — прямая зависимость;
			** Логит/Пропорциональные шансы — бинарный исход;
			* По способу построения
			** Классические — опираются на уравнения спроса/предложения, оптимизационные задачи;
			** Агент-ориентированные — моделирование множества автономных агентов (NetLogo);
			** Вычислительные статистические — использование R-пакетов («plm», «ivreg»), [[бутстрэп]], MCMC.

Patarakin: /* Типы переменных в эконометрических моделях */

2025-10-11T10:55:36Z

Типы переменных в эконометрических моделях

← Предыдущая версия		Версия от 13:55, 11 октября 2025
Строка 74:		Строка 74:
	== Типы переменных в эконометрических моделях ==		== Типы переменных в эконометрических моделях ==

	В эконометрических моделях выделяют четыре основных типа переменных:~~[2]~~		В эконометрических моделях выделяют четыре основных типа переменных:

	1. Экзогенные (независимые) переменные — значения задаются извне модели		# Экзогенные (независимые) переменные — значения задаются извне модели
	2. Эндогенные (зависимые) переменные — значения определяются внутри модели		# Эндогенные (зависимые) переменные — значения определяются внутри модели
	3. Лаговые переменные — экзогенные или эндогенные переменные, взятые в предыдущий момент времени		# Лаговые переменные — экзогенные или эндогенные переменные, взятые в предыдущий момент времени
	4. Предопределенные переменные — лаговые и текущие экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные		# Предопределенные переменные — лаговые и текущие экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные

	=== Модели временных рядов ===		=== Модели временных рядов ===

Patarakin: /* Регрессионные модели с одним уравнением */

2025-10-09T09:49:26Z

Регрессионные модели с одним уравнением

← Предыдущая версия		Версия от 12:49, 9 октября 2025
Строка 42:		Строка 42:

	<math>\text{Зарплата} = \alpha + \beta \cdot \text{Годы\_образования} + u</math>		<math>\text{Зарплата} = \alpha + \beta \cdot \text{Годы\_образования} + u</math>

			=== Модели временных рядов ===

			Модель временных рядов представляет собой зависимость результативного признака от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени.

			К моделям временных рядов относятся:
			# Модели тренда: зависимость от трендовой компоненты
			# Модели сезонности: зависимость от сезонной компоненты
			# Модели с распределенным лагом: зависимость от предыдущих значений факторных переменных
			# Модели авторегрессии: зависимость от предыдущих значений результативных переменных[5]

			; Пример в образовательной статистике:
			<math>\text{Поступления}_t = \alpha + \beta_1 t + \beta_2 \text{Поступления}_{t-1} + \varepsilon_t</math>

			=== Системы одновременных уравнений ===

			Системы одновременных уравнений состоят из тождеств и регрессионных уравнений, в которых наряду с факторными признаками включены результативные признаки из других уравнений системы.

			Примером является система спроса и предложения в образовательных услугах:

			<math>
			\begin{cases}
			Q^d = \alpha_1 + \beta_1 P + \gamma_1 Y + u_1 \\
			Q^s = \alpha_2 + \beta_2 P + \gamma_2 C + u_2 \\
			Q^d = Q^s
			\end{cases}
			</math>

			где Q^d — спрос на образовательные услуги, Q^s — предложение, P — цена, Y — доходы домохозяйств, C — затраты учебного заведения.

			== Типы переменных в эконометрических моделях ==

			В эконометрических моделях выделяют четыре основных типа переменных:[2]

			1. Экзогенные (независимые) переменные — значения задаются извне модели
			2. Эндогенные (зависимые) переменные — значения определяются внутри модели
			3. Лаговые переменные — экзогенные или эндогенные переменные, взятые в предыдущий момент времени
			4. Предопределенные переменные — лаговые и текущие экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные

	=== Модели временных рядов ===		=== Модели временных рядов ===